Gerenciamento De Risco Quantificação Diagnóstico E Hedging Forex

Este trabalho perspicaz e pertinente fornece categoricamente as ferramentas de quantificação fundamentais para a comunidade executiva para abordar o que se tornou uma das principais questões corporativas do século 21, gerenciamento de risco. Ele esclarece sucintamente as funções e definições, incorporando visões globais e metodologia, para fornecer uma bússola efetiva na quantificação de risco. Este recurso abrangente servirá como uma ferramenta essencial para o gerenciamento de riscos em todo o mundo. - Patrick W. Kenny, presidente e CEO da International Insurance Society Este livro oferece uma contribuição muito necessária para a prática de gerenciamento de riscos. Os autores oferecem uma visão prática e prospectiva da quantificação de risco. - Catherine Veret, diretor de risco e seguro corporativo - CM-CIC, presidente do RMSF-Risk Manager Sans Frontiere Este trabalho perspicaz e pertinente fornece categoricamente as ferramentas de quantificação fundamentais para a comunidade executiva para abordar o que se tornou uma das principais questões corporativas da 21º século, gerenciamento de riscos. Ele esclarece sucintamente as funções e definições, incorporando visões globais e metodologia, para fornecer uma bússola efetiva na quantificação de risco. Este recurso abrangente servirá como uma ferramenta essencial para o gerenciamento de riscos em todo o mundo. - Patrick W. Kenny, presidente e CEO da International Insurance Society Este livro oferece uma contribuição muito necessária para a prática de gerenciamento de riscos. Os autores oferecem uma visão prática e prospectiva da quantificação de risco. - Catherine Veret, diretor de risco corporativo e seguro - CM-CIC, presidente do RMSF-Risk Manager Sans Fronti re Professor Jean-paul Louisot e seus colegas Laurent Condamin e Patrick Naim devem ser parabenizados por este excelente trabalho que equipa o leitor com um Compreensão sólida das ferramentas disponíveis para a quantificação de risco. Eles fornecem aos profissionais de gerenciamento de riscos um recurso mais estimulante que os permitirá entrar em discussões construtivas com a gerência, bem como consultores, de modo a garantir que o tomador de decisão seja apresentado com opções sólidas para escolher. - Kevin W. Knight CPRM Hon FRMIA FIRM (Reino Unido), Presidente Grupo de Trabalho ISO sobre Gerenciamento de Riscos Copia de Costas Este livro oferece uma resposta prática para o não matemático para todas as perguntas que qualquer empresário sempre quis saber sobre a quantificação de risco e nunca Ouse perguntar. O gerenciamento de riscos em toda a empresa (ERM) é uma questão fundamental para o conselho de administração em todo o mundo. Sua implementação adequada garante uma governança transparente com todos os interesses das partes interessadas integrados na equação estratégica. Além disso, a quantificação de risco é a pedra angular do gerenciamento efetivo de riscos. No nível estratégico e tático, abrangendo as finanças e as considerações de ética. Ambos os riscos de queda e ascendente (oportunidades de ameaças) devem ser avaliados para selecionar as medidas de controle de risco mais eficientes e para criar mecanismos de financiamento de risco eficientes. Só assim será garantido um retorno ideal sobre o capital e uma proteção confiável contra a falência, ou seja, desenvolvimento sustentável a longo prazo. Dentro da estrutura ERM, cada entidade operacional individual é chamada a controlar seus próprios riscos, dentro das diretrizes estabelecidas pelo conselho de administração, enquanto a estratégia de financiamento de risco é desenvolvida e implementada no nível corporativo para otimizar o equilíbrio entre ameaças e oportunidades Riscos sistemáticos e não sistemáticos. Este livro destina-se a equipar cada membro do conselho, cada executivo e cada gerente de campo, com a caixa de ferramentas, permitindo quantificar os riscos dentro de sua jurisdição em toda a extensão possível e assim tomar decisões sãs, racionais e justificáveis. Enquanto reconhece os limites do exercício. Além da análise de probabilidade tradicional, utilizada desde o século 18 pela comunidade de seguros, oferece informações sobre novos desenvolvimentos, como redes de especialistas Bayesianos, simulação de Monte-Carlo, etc. com ilustrações práticas sobre como implementá-los dentro dos três passos de gerenciamento de riscos, diagnóstico , Tratamento e auditoria. Este livro oferece uma resposta prática para o não matemático a todas as perguntas que qualquer empresário sempre quis saber sobre quantificação de risco e nunca se atreva a perguntar. O gerenciamento de riscos em toda a empresa (ERM) é uma questão fundamental para o conselho de administração em todo o mundo. Sua implementação adequada garante uma governança transparente com todos os interesses das partes interessadas integrados na equação estratégica. Além disso, a quantificação de risco é a pedra angular da gestão efetiva do risco, no nível estratégico e tático, abrangendo as finanças e as considerações de ética. Ambos os riscos de queda e ascendente (oportunidades de ameaças) devem ser avaliados para selecionar as medidas de controle de risco mais eficientes e para criar mecanismos de financiamento de risco eficientes. Só assim será garantido um retorno ideal sobre o capital e uma proteção confiável contra a falência, ou seja, desenvolvimento sustentável a longo prazo. Dentro da estrutura ERM, cada entidade operacional individual é chamada a controlar seus próprios riscos, dentro das diretrizes estabelecidas pelo conselho de administração, enquanto a estratégia de financiamento de risco é desenvolvida e implementada no nível corporativo para otimizar o equilíbrio entre ameaças e oportunidades Riscos sistemáticos e não sistemáticos. Este livro destina-se a equipar cada membro do conselho, cada executivo e cada gerente de campo, com a caixa de ferramentas permitindo quantificar os riscos dentro de sua jurisdição em toda a extensão possível e assim tomar decisões sãs, racionais e justificáveis, reconhecendo os limites de o exercício. Além da análise de probabilidade tradicional, utilizada desde o século 18 pela comunidade de seguros, oferece informações sobre novos desenvolvimentos, como redes especializadas bayesianas, simulação de Monte-Carlo, etc., com ilustrações práticas sobre como implementá-las dentro dos três passos da gestão de riscos, Diagnóstico, tratamento e auditoria. Com um prefácio de Catherine Veret e uma introdução de Kevin Knight. Este livro oferece uma resposta prática para o não matemático a todas as perguntas que qualquer empresário sempre quis saber sobre quantificação de risco e nunca se atreva a perguntar. O gerenciamento de riscos em toda a empresa (ERM) é uma questão fundamental para o conselho de administração em todo o mundo. Sua implementação adequada garante uma governança transparente com todos os interesses das partes interessadas integrados na equação estratégica. Além disso, a quantificação de risco é a pedra angular da gestão efetiva do risco, no nível estratégico e tático, abrangendo as finanças e as considerações de ética. Ambos os riscos de queda e ascendente (oportunidades de ameaças) devem ser avaliados para selecionar as medidas de controle de risco mais eficientes e para criar mecanismos de financiamento de risco eficientes. Só assim será garantido um retorno ideal sobre o capital e uma proteção confiável contra a falência, ou seja, desenvolvimento sustentável a longo prazo. Dentro da estrutura ERM, cada entidade operacional individual é chamada a controlar seus próprios riscos, dentro das diretrizes estabelecidas pelo conselho de administração, enquanto a estratégia de financiamento de risco é desenvolvida e implementada no nível corporativo para otimizar o equilíbrio entre ameaças e oportunidades Riscos sistemáticos e não sistemáticos. Este livro destina-se a equipar cada membro do conselho, cada executivo e cada gerente de campo, com a caixa de ferramentas permitindo quantificar os riscos dentro de sua jurisdição em toda a extensão possível e assim tomar decisões sãs, racionais e justificáveis, reconhecendo os limites de o exercício. Além da análise de probabilidade tradicional, utilizada desde o século 18 pela comunidade de seguros, oferece informações sobre novos desenvolvimentos, como redes de especialistas Bayesianos, simulação de Monte-Carlo, etc. com ilustrações práticas sobre como implementá-los dentro dos três passos de gerenciamento de riscos, diagnóstico , Tratamento e auditoria. Com um prefácio de Catherine Veret e uma introdução de Kevin Knight. Este livro oferece uma resposta prática para o não matemático para todas as perguntas que qualquer empresário sempre quis perguntar sobre a quantificação de risco e nunca se atreve a perguntar. O gerenciamento de riscos de toda a empresa (ERM) é uma questão chave para o conselho de administração em todo o mundo. Sua implementação adequada garante uma governança transparente com todos os interesses das partes interessadas integrados na equação estratégica. Além disso, a quantificação de risco é a pedra angular da gestão efetiva do risco, no nível estratégico e tático, abrangendo as finanças e as considerações de ética. Ambos os riscos de queda e ascendente (oportunidades de ameaças) devem ser avaliados para selecionar as medidas de controle de risco mais eficientes e para criar mecanismos de financiamento de risco eficientes. Só assim será garantido um retorno ideal sobre o capital e uma proteção confiável contra a falência, ou seja, um desenvolvimento sustentável a longo prazo. No âmbito do ERM, cada entidade operacional individual é chamada a controlar seus próprios riscos, dentro das diretrizes estabelecidas pelo conselho de administração. Diretores, enquanto a estratégia de financiamento de risco é desenvolvida e implementada no nível corporativo para otimizar o equilíbrio entre ameaças e oportunidades, riscos sistemáticos e não sistemáticos. Este livro foi projetado para equipar cada membro do conselho, cada executivo e cada gerente de campo, com a ferramenta Caixa que lhes permita quantificar os riscos dentro de sua jurisdição até toda a extensão possível e, assim, tomar decisões sólidas, racionais e justificáveis, reconhecendo os limites do exercício. Além da análise de probabilidade tradicional, utilizada desde o século 18 pela comunidade de seguros, oferece informações sobre novos desenvolvimentos, como redes especializadas bayesianas, simulação de Monte-Carlo, etc., com ilustrações práticas sobre como implementá-las dentro dos três passos da gestão de riscos, Diagnóstico, tratamento e auditoria. Com um prefácio de Catherine Veret e uma introdução de Kevin Knight. Índice Esta informação é fornecida por um serviço que agrega dados de fontes de revisão e outras fontes que são freqüentemente consultadas por bibliotecas e leitores. A Universidade não edita esta informação e simplesmente a inclui como uma conveniência para os usuários. Não garante que as avaliações sejam precisas. Tal como acontece com qualquer revisão, os usuários devem abordar críticas de forma crítica e, quando for necessário, devem consultar múltiplas fontes de revisão. Quaisquer preocupações ou perguntas sobre revisões particulares devem ser direcionadas ao revisor e ao editor. PERGUNTAR POR QUE ESCOLHER A PESQUISA E OS MERCADOS Foi uma experiência agradável e lisa para comprar relatórios aqui em Pesquisa e Mercados. Agradecemos as respostas rápidas da Claires e a entrega rápida do que pedimos. Sua empresa é nossa principal escolha para comprar relatórios de mercado. LEIA MAIS Sra. Jennifer Wang Secretaria Geral China Quantificação de risco do Instituto de Comércio Internacional da China. Gerenciamento, Diagnóstico e Hedging. O Wiley Finance Series ID: 2213551 Dezembro de 2006 286 Páginas John Wiley and Sons Ltd Este livro oferece uma resposta prática para o matemático não -8211 para todas as perguntas que qualquer empresário sempre quis saber sobre a quantificação de risco e nunca se atreva a perguntar. Enterprise8211wide Risk Management (ERM) é uma questão fundamental para o conselho de administração em todo o mundo. Sua implementação adequada garante uma governança transparente com todos os interesses das partes interessadas integrados na equação estratégica. Além disso, a quantificação de risco é a pedra angular da gestão efetiva do risco, no nível estratégico e tático, abrangendo as finanças e as considerações de ética. Ambos os riscos de queda e ascendente (ameaças de ampliação de ameaças) devem ser avaliados para selecionar as medidas de controle de risco mais eficientes e para criar mecanismos de financiamento de risco eficientes. Só assim será garantido um retorno ideal sobre o capital e uma proteção confiável contra a falência, ou seja, desenvolvimento sustentável a longo prazo. Dentro da estrutura ERM, cada entidade operacional individual é chamada a controlar seus próprios riscos, dentro das diretrizes estabelecidas pelo conselho de administração, enquanto a estratégia de financiamento de risco é desenvolvida e implementada no nível corporativo para otimizar o equilíbrio entre ameaças e oportunidades Riscos sistemáticos e não sistemáticos. Este livro destina-se a equipar cada membro do conselho, cada executivo e cada gerente de campo, com a caixa de ferramentas permitindo quantificar os riscos dentro de sua jurisdição em toda a extensão possível e assim tomar decisões sãs, racionais e justificáveis, reconhecendo os limites de o exercício. Além da análise de probabilidade tradicional, utilizada desde o século 18 pela comunidade de seguros, oferece informações sobre novos desenvolvimentos, como redes de especialistas bayesianos, simulação Monte8211Carlo, etc., com ilustrações práticas sobre como implementá-los dentro dos três passos de gerenciamento de risco, diagnóstico, tratamento E auditoria. MOSTRAR MENOS LEIA MAIS Nota: As imagens de capa do produto podem variar das mostradas Gerenciamento de riscos: princípios e práticas. Risco sistemático e não sistemático. Objetivos de gerenciamento de risco. Outros objetivos significativos. Processo de decisão de gestão de risco. Etapa 1 Diagnóstico de exposições. Passo 2 Tratamento de risco. Passo 3 Auditoria e ações corretivas. O estado da arte e as tendências no gerenciamento de riscos. Perfil de risco, mapa de risco ou matriz de risco. Financiamento de risco e financiamento estratégico. Da gestão de risco ao gerenciamento de risco estratégico. Do gerenciamento de propriedade para gerenciamento de reputação. Do gerente de risco ao diretor de risco. Por que é necessária quantificação de risco a quantificação de risco uma abordagem baseada no conhecimento. Estrutura causal do risco. Construindo um modelo causal quantitativo de risco. Exposição, frequência e probabilidade. Controladores de exposição, ocorrência e impacto. Controlando a exposição, ocorrência e impacto. Controladores controláveis, previsíveis, observáveis ​​e ocultos. Custo das decisões. Programa de gerenciamento de riscos como um diagrama de influência. Modelando um risco individual ou o programa de gerenciamento de riscos. Introdução à teoria da probabilidade. Momentos de uma variável aleatória. Variáveis ​​aleatórias contínuas. Principais distribuições de probabilidades. Introduza a distribuição binomial. Visão geral das distribuições usuais. Teoremas fundamentais da teoria da probabilidade. Estimando probabilidades de dados. Ajustando uma distribuição de dados. Do conhecimento ao conhecimento. Estimando probabilidades de conhecimento especializado. Estimando uma distribuição de conhecimento especializado. Identificando a estrutura causal de um domínio. Redes bayesianas e diagramas de influência. Introdução ao caso. Introdução às redes bayesianas. Nodos e variáveis. Extensão para influenciar diagramas. Introdução à simulação de Monte Carlo. Exemplo introdutório: fundos estruturados. Exemplo de gerenciamento de risco 1 hedging weather risk. Simulação Monte Carlo. Exemplo de gestão de risco 2 terremoto potencial na indústria do cimento. Simulação Monte Carlo. Um pouco de teoria. Estimativa de acordo com a simulação de Monte Carlo. Geração aleatória de variáveis. 3 Avaliação de Risco Quantitativo: um Processo de Modelagem de Conhecimento. Sensibilização crescente sobre exposições e apostas. Objetivos da avaliação de risco. Questões em quantificação de risco. Quantificação de risco: um processo de gerenciamento de conhecimento. O quadro Basel II para o risco operacional. Os três pilares. A abordagem do indicador básico. O papel de práticas de som. A abordagem padronizada. A abordagem alternativa padronizada. As abordagens avançadas de medição (AMA). Identificação e mapeamento de exposições de perdas. Quantificação das exposições à perda. Os cenários candidatos para avaliação quantitativa de risco. O modelo de exposição, ocorrência, impacto (XOI). Modelagem e acondicionamento de exposição em perigo. Ocorrência de modelagem e condicionamento. Consistência de exposição e ocorrência. Avaliando a probabilidade de ocorrência. Condicionando a probabilidade de ocorrência. Impacto de modelagem e condicionamento. Definindo a equação de impacto. Definindo as distribuições de variáveis ​​envolvidas. Quantificando um único cenário. Um exemplo de cenário de dedos gordurosos. Modelando a exposição. Modelando a ocorrência. Modelando o impacto. Modelando a distribuição global de perdas. 4 Identificando drivers de controle de risco. Controle de perda uma visão qualitativa. Prevenção de perda (ação nas causas). Eliminando a exposição. Reduzindo a probabilidade de ocorrência. Redução de perdas (ação sobre as conseqüências). Predefinição ou redução passiva. Post8211event ou redução ativa. Uma introdução aos cindinicos. Princípios gerais e axiomas. Exemplo quantitativo 1 influenza pandêmica. O modelo de risco de pandemia de gripe. A rede bayesiana. Tratamento de exposição pré-tratamento (vacinação). Post8211 tratamento de exposição (medicamento antiviral). Implementação dentro de uma rede bayesiana. Ponto de vista acumulado. Exemplo quantitativo 2 risco operacional da baseel II. O modelo de perda individual. Analisando as potenciais perdas graves. Identificando as ações de controle de perda. Analisando o impacto acumulado das ações de controle de perda. Exemplo quantitativo 3 enterprise8211wide risk management. Contexto e objetivos. Análise de risco e sistemas complexos. Uma definição alternativa de risco. Representação usando redes bayesianas. Seleção de um horizonte temporal. Identificação de objetivos. Identificação de riscos (eventos) e fatores de risco (contexto). Estruturando a rede. Identificação de relacionamentos (ligações causais ou influências). Quantificação da rede. Exemplo de representação de riscos corporativos globais. Uso do modelo para controle de perdas. Aplicação ao gerenciamento de riscos de uma planta industrial. Descrição do sistema. Avaliação dos riscos externos. Integração de riscos externos na avaliação de risco global. Uso do modelo de gerenciamento de riscos. Resumo usando modelos quantitativos para controle de risco. 5 Financiamento de Riscos: O Custo Direito de Riscos. Instrumentos de financiamento de risco. Cativas (seguros ou resseguro). Transferência contratual (para financiamento de risco para um não segurado). Compra de cobertura de seguro. Piscinas e fechados mútuos. Prêmios baseados em histórico de reivindicações8211. Escolha dos níveis de retenção. Reaseguros financeiros e riscos finitos. Cobertura agregada prospectiva. Produtos de mercados de capitais para financiamento de risco. Arranjos de capital contingente. Financiamento de riscos e quantificação de risco. Usando modelos quantitativos. Exemplo 1: iniciador de satélites. Exemplo 2: Definição de um programa de seguro de estoque habitacional. Uma representação geral provisória dos métodos de financiamento. Blocos de construção de financiamento de risco. Ferramentas revisadas de financiamento revisadas. Combinando um modelo de risco e um modelo de financiamento. Nota: as imagens de capa do produto podem variar daquelas exibidas LAURENT CONDAMIN é engenheira da Grande Ecole Ecole Centrale de Paris francesa. Doutorado em Matemática Aplicada e Associado em Gestão de Riscos (Instituto de Seguros da América). Atualmente, é sócio e diretor-gerente da Elseware, onde faz consultoria em modelagem de risco nas principais empresas líderes. JEAN8211PAUL LOUISOT é engenheiro civil, Mestrado em Economia, Mestrado em Administração de Empresas (Kellog, 1972) e Associado em Gestão de Riscos. Ele passou mais de trinta anos de sua carreira para atender entidades públicas e privadas, ajudando-os a gerenciar seus riscos e a capacitar seus gerentes de risco e executivos. Como diretor do CARM8212institute, Ltd, ele é responsável pelas designações profissionais ARM e EFARM. Como professor da Panth233 na universidade da Surgutona, ele ensina um curso de pós-graduação em Gestão de Riscos. Jean8211Paul ensina também em várias escolas de engenharia e programas de MBA. As publicações anteriores incluem Diagnóstico de Exposição (AFNOR 2004) e 100 Perguntas para entender o Gerenciamento de Risco (AFNOR 2005). PATRICK NAIM graduado da Ecole Centrale de Paris e Associado em Gestão de Riscos (ARM). Ele é o fundador e CEO da Elseware, uma empresa de consultoria especializada em modelagem quantitativa e quantificação de risco. Ele também ensina modelagem de dados e Bayesian Networks em várias universidades e escolas de engenharia na França. Ele é autor de vários livros no campo da modelagem quantitativa. Nota: As imagens de capa do produto podem variar de acordo com as indicadas. Nota: As imagens da capa do produto podem variar de produtos apresentados PRODUTOS RELACIONADOS 148 EUR 159 USD 124 GBP 173 EUR 186 USD 145 GBP 86 EUR 92 USD 72 GBP 102 EUR 109 USD 85 GBP 158 EUR 169 USD 132 GBP 72 EUR 80 USD 64 GBP 153 EUR 164 USD 128 GBP 143 EUR 154 USD 120 GBP 86 EUR 92 USD 72 GBP 86 EUR 92 USD 72 GBP Quantificação de Risco. Gerenciamento, Diagnóstico e Hedging. A Série Wiley Finance ENVIE A UM AMIGO Solicite um orçamento Para obter informações, por favor, ligue para participar da nossa lista de endereços Pagamentos em linha seguros